为保证现货指数价格合理反应每个币种公允的现货市场价格,我们会针对每个合约币种选择3家主流交易所的币对作为指数权重成分,并设计了异常处理逻辑,若部分交易所行情出现大幅偏离或某交易所行情中断,BKEX会自动从指数中剔除该交易所数据,即不再参与指数计算,直至其交易恢复正常,保证单个交易所价格出现大幅偏离时,指数波动在正常范围内。
BKEX风控系统会定期评估各交易所的相关指标,并有可能会调整这个指数。任何调整都将会在官网发布公告。
当以下条件被触发时,BKEX会自动暂时从指数计算中移除该交易所:
时效性:从成分交易所获取的成交信息/委托账本持续15分钟没有更新或变动。此用于剔除流动性不足、网络出现问题以及停止服务的交易所。
有效性:从成分易所获取的BTC现货交易价格与所有满足时效性验证的参考交易所BTC现货交易价格的中位数偏离大于3%。此用于剔除价格异常的交易所。
现货指数价格计算逻辑
a.实时获取该币种所有指数成分交易所币对现货价格
b.系统维护或最新成交价及成交量一段时间内没有成交的交易所置为无效,本次不参与计算
c.判断当前剩余有效交易所数据有几家:
>=3家:按相等权重加权有效交易所数据(如果某家交易所价格相对所有交易所价格中位数偏差3%以上,则该交易所价格按照中位数*0.97或中位数*1.03计算)
=2家:按相等权重加权有效交易所数据
=1家:直接取剩余一家有效交易所的价格作为指数价格
评论
0 条评论
请登录写评论。